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Modèles VAR & modèles VEC : Théorie et pratique

Modèles VAR & modèles VEC : Théorie et pratique Nous contacter au
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Sujets couverts

 

  1. Décrire la dynamique de plusieurs séries avec des régressions autovectorielles (VAR)
    • Un modèle de base pour mieux comprendre ; La dynamique dans un VAR
    • Estimation et identification; Prise en compte de la saisonnalit&eacute
    • Fonction de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance
    • d’hypothèses
  2. Estimation d’un VAR avec EViews
    • Estimation ; Diagnostics
    • Procédures pour utiliser les résultats d’un VAR
  3. Cointégration et modèles à corrections d’erreurs
    • Les tests de racine unitaire
    • Conséquences de la cointégration sur la représentation autorégressive
    • Tests de cointégration; Estimation d’un VECM
    • Tests d'hypothèses

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Objectifs

Modéliser conjointement la dynamique de plusieurs séries. Estimer et interpréter les résultats d’un modèle vectoriel autorégressif avec ou sans relation d’équilibre de long terme. Prévision et Simulation.

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