Avancé

Modélisation macroéconométrique et prévisions

Modélisation macroéconométrique et prévisions Nous contacter au
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Sujets couverts

 

  1. Les problèmes de non stationnarité/ les tests de racine unitaire
  2. Décrire la dynamique de plusieurs séries avec des modèles VAR
  3. La causalité au sens de Granger
  4. Les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance
  5. Les tests de cointégration
  6. Les modèles vectoriels à correction d’erreur (VECM)
  7. Les tests d’hypothèses dans un modèle VEC

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Objectifs

Acquérir des compétences dans le domaine de l'analyse des séries temporelles multivariées. Illustration par des modèles macroéconométriques

Formation sur site

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