Nouveautés de la version 12 :

L’outil statistique intégré le plus complet s’enrichit de nouvelles fonctions avec la version 12:

1 / Modélisation par équations structurelles (SEM)

• Diagramme de corrélation,
• Concepteur de modèles graphique,
• Estimations normalisées et non-normalisées,
• Indices de modification,
• Effets directs et indirects,
• Test des scores et test de Wald,
• Scores factoriels et autres prédictions,
• Qualité d'ajustement,
• Estimation entre groupes et des tests d'invariance de groupe,
• Données statistiques descriptives ou brutes,
• Estimation par FIML avec des données manquantes aléatoires,
• Maximum de vraisemblance, ADF, et estimation GMM,
• Souplesse dans l'extension de régression multivariée, de variables instrumentales, et de systèmes parallèles,
• Analyse factorielle confirmatoire (CFA), modèles à unicité corrélée, modèles de croissance latente, et indicateurs et causes multiples (MIMIC),
• Et bien plus encore...
  
  

2 / Imputation multiple

• Équations en séries,
• Imputation conditionnelle,
• Prise en charge des enquêtes,
• Possibilité d'imputer séparément au sein des groupes,
• Prédictions linéaires et non-linéaires,
• Mesure d'erreur de simulation,
• Données de panel et modèles multi-niveaux,
• Possibilité d'imputer les variables par leurs numérotations continues, ordinales et cardinales,
• Et bien plus encore...
  
  

3 / Tracés avec isoplèthes

4 / Import & export Excel

• Outil de prévisualisation,
• Possibilité d'ajustement à l'importation à l'aide de l'aperçu,
• Plus de gestion de données : chaînes de connections ODBC, EBCDIC, groupes de variables renommés,
• Et bien plus encore...
  
  

5 / Gestion automatique de la mémoire

• Ajustement automatique à la taille des données,
• Possibilité de faire différents réglages
• Jusqu'à 1TB (térabyte) de mémoire.
  
  

6 / Interface

• Gestion des variables, des types de stockage, des notes et des formats sans quitter l'interface principale,
• Sélection des variables en utilisant des filtres,
• Filtres de commandes antérieures et de résultats de recherche,
• Onglets dans la fenêtre Viewer,
• Accès aux boîtes de dialogues, aux commandes connexes, et aux sections par l'aide en ligne,
• Possibilité d'afficher, masquer, réorganiser, et filtrer les variables dans l'éditeur de données,
• Aperçu avant de coller des données,
• Exportation des résultats et des graphiques au format PDF.
  
  

7 / Stata/MP

• Plus d'estimateurs,
• Jusqu'à 64 processeurs (cores),
• Et bien plus encore...
  
  

8 / Oppositions

• Comparaison des catégories de réferences ou adjacentes,
• Comparaison de la moyenne générale,
• Polynômes orthogonaux,
• Effets du traitement,
• Et bien plus encore...
  
  

9 / Comparaison par paires

• Comparaison des moyennes, des données interceptées, ou des pistes,
• Comparaison de l'odds Ratios (rapport de cotes)
• Ajustement de Bonferroni, de Scheffé, de Tukey, de Dunnett, et bien d'autres...
• Et bien plus encore...
  
  

10 / Tracés graphiques des marges

• Profil et tracé d'interaction,
• Marges, oppposition, et comparaison de paires,
• Résultats potentiels,
• Graphiques comparatifs,
• Et bien plus encore...
  
  

11 / Analyse ROC

• Paramétrique et non-paramétrique
• Ajustement pour les covariables,
• Modèles de regression cas-témoins,
• Écarts-type par boostrap ou basés sur le modèle,
• Aire sous la courbe (ASC) et ASC partiel,
• Et bien plus encore...
  
  

12 / Modèles de multi-niveaux à effets mixtes

• Données d'enquêtes complexes,
• Poids d'échantillonnage ou de fréquence,
• Écarts-types robustes et regroupés,
• Pondération à chaque niveau,
• Structures de covariance résiduelle : exponentielle, à fourchettes et Toeplitz,
• Et bien plus encore...
  
  

13 / Modèles de composants inobservés

• Composantes saisonniers, cycliques, et de tendances,
• Prévisions statiques et dynamiques des composants,
• Cycles stochastiques,
• Et bien plus encore...
  
  

14 / ARFIMA

• Processus de mémoire longue,
• Intégration fractionnaire,
• Estimation robuste de la variance,
• Prévisions statiques et dynamiques,
• Contraintes linéaires,
• Et bien plus encore...
  
  

15 / GARCH multi-varié

• Corrélations conditionnelles constantes (CCC),
• Corrélations conditionnelles dynamiques (DCC),
• Corrélations conditionnelles variantes (VCC),
• Tests d'erreur Student-t, et tests normales multi-variés,
• Estimation de la variance robuste
• Prédictions des niveaux et variances,
• Prévisions statiques et dynamaiques,
• Et bien plus encore...
  
  

16 / Densité spectrale

• Estimations paramétriques après ARIMA, ARFIMA et UCM,
• Évaluation de l'importantce des fréquences,
• Et bien plus encore...
  
  

17 / Filtres de séries chronologiques

• Décomposition des tendances et des cycles,
• Filtre passe-bande Christiano-Fitzgerald,
• Filtre passe-bande Baxter-King,
• Filtre passe-haut Hodrick-Prescott,
• Filtre passe-haut Butterworth,
• Et bien plus encore...
  
  

18 / Agenda d'affaires

• Jours de bourse,
• Personnalisable par l'utilisateur,
• "Lags & Leads" à l'aide des jours ouvrables,
• Conversion à partir d'un agenda standard,
• Et bien plus encore...
  
  

19 / Condition d'installation

• Outil téléchargeable,
• Rapport soumis aux organismes de règlementation,
• Et bien plus encore...
  
  

20 / Autres fonctionnalités

• Statistiques générales : fonction pour la gamme de tests Tukey et la gamme multiple de Dunnett, les cotes de base pour la régression logistique,...
• Données d'enquêtes : prise en charge du SEM, boostrap et reproduction de différences successives de pods (DTS), qualité d'ajustement d'après des modèles binaires, coefficient de variation...
• Données de panels : prédictions de probabilités, prise en charge de l(imputation multiple,...
• Données de survie : qualité d'ajustement solide à la censure