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Makroökonometrische Modellierung und Vorhersage

Makroökonometrische Modellierung und Vorhersage Kontaktieren Sie uns
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Behandelte Themen

 

  1. Probleme der Nicht-Stationarität / Unit-Root-Tests
  2. Beschreibung der Dynamik von mehrere Serien mit AVR-Modellen
  3. Die Granger-Kausalität
  4. Die Impuls-Antwort-Funktionen und Varianz-Zerlegung
  5. Kointegrationstests
  6. Modelle zur Vektor-Fehlerkorrektur (VECM)
  7. Das Testen von Hypothesen in einem VEC-Modell

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Ziel

Entwicklung von Fähigkeiten zur Analyse von multivariaten Zeitreihen. Illustration von makroökonomischen Modellen.

Vor-Ort Schulung

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