Fortgeschritten

AVR-, und VEC-Modelle: Theorie und Praxis

AVR-, und VEC-Modelle: Theorie und Praxis Kontaktieren Sie uns
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Behandelte Themen

 

  1. Beschreibung der Dynamik von mehrere Serien mit auto vektoriellen Regressionen (AVR)
    • Grundmodell zum besseren Verständnis, Dynamik in einer AVR
    • Einschätzung und Ermittlung; Unter Berücksichtigung der Saisonalität
    • Impulsantwortfunktion und Varianz-Zerlegung
    • Hypothesen
  2. Schätzung einer AVR mit EViews
    • Schätzung ; Diagnose
    • Prozedur zur Benutzung der Ergbenisse einer AVR
  3. Kointegration und Fehlerkorrektur-Modelle
    • Unit-Root-Tests
    • Folgen der Kointegration in die autoregressive Darstellung
    • Kointegrationstests; Schätzung der VECM
    • Hypothesentests

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Ziel

Training, das Ihnen erlaubt, gemeinsam die Dynamik mehrerer Reihen zu modellieren. Schätzeung und Interpretation der Ergebnisse eines vektorautoregressiven Modells mit oder ohne Bezug auf das langfristige Gleichgewicht. Forecasting und Simulation.

Vor-Ort Schulung

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